🌐 官方门户与在线服务：https://dat.gt.tc ｜ ⚡ 实测常驻运行内存仅 ~5MB ｜ 🎯 支持 QMT / PTrade / vn.py / MQTT 生态

达塔接口（Data Interface） 是专为量化对冲基金、日内高频团队、策略研发人员打造的本地行情中继与微结构复盘引擎。基于现代 C++23 全异步零拷贝架构，抛弃了市面传统数据商繁琐的权限割裂与单点订阅限制。

整套系统涵盖十套高度互补的专精引擎（D1 ~ D204），以仅 ~5MB 的极低系统常驻开销，提供从“全球全品种资产一键全推”到“3秒级上帝视角复盘”，再到“指定价位排单穿透”与“主力资金连续序列”的全链条量化军火库。

• 🏠 官方网站与在线控制台：👉 https://dat.gt.tc
• 📦 客户端直链下载：可在官网直接获取各平台最新稳定版绿色客户端（Windows / macOS / Linux）。
• 🛠️ 交互式 API 在线测试器：官网提供免安装的 Web 端接口实时测试工具，支持可视化调试全套 HTTP 与 WebSocket 接口。
• 🔑 账户与通道管理：在官网即可一站式完成终端激活、通用积分查询与通道权限管理。

传统数据接口往往限制“单次只能订 50 支股票”，遇到跨市场或全市场选股策略立刻捉襟见肘。D101 彻底打破该瓶颈：

• 全球全品种金融资产全囊括：
  • 核心现货与板块：主板、科创板、创业板、北交所、大盘与风格指数；
  • 场内基金与固定收益：全市场 ETF、LOF、REITs、上万只可转债与交易所债券；
  • 场内期权全系：上海 50/500 ETF 期权（SO）、深圳创业板 ETF 期权（ZO）、中金所股指期权；
  • 全球多市场联动：港股/港股通、美股（NASDAQ / NYSE）、国内期货交易所主力连续合约与中金所股指/国债期货；
• 疯狂的“一键全推”广播模式：
  • 支持传入 universe（如 cn_hsj_stock 全市场 5500+ 只股票，或 cn_fund 全市场 2400+ 只基金/ETF），一条命令直接广播订阅全市场！
  • 单连接最高承载 65,535 只标的并发流，服务端智能分批流式分发，告别单只股票逐一订阅的繁琐逻辑。
• 独创增量合并状态机 (reset)：
  • 覆盖 200 个语义字段，只推发生变化的数值增量，客户端就地增量合并，将网络带宽与策略机 CPU 开销降低 80% 以上。

做日内 T+0、打板封单归因或高频微结构，最痛苦的就是“盘后看粗颗粒度的静态分时线，根本不知道盘中那一波急拉跳水到底发生了什么”。

• 真正的“微观时间机器”：
  • 按 3 秒高频切片，完整重构历史盘口的每一个切片（Tick 快照）与每一笔成交明细（Deal 明细）。
• 微观交战 100% 还原：
  • 每一笔挂单推进、撤单诱多、大单吃单、瞬间炸板与反包回封的量价轨迹全部真实复现。
• 免去高昂的自建数据库成本：
  • 无需自建数万元开销且极易损坏的历史 Tick 级数据库，一条标准 HTTP API 传入日期与代码，秒级返回整日微结构切片。

为趋势跟踪、形态识别、主力意图判定提供最完整的量化因子库：

• 全天 240 根连续主力资金流序列：
  • 提供超大单、大单、中单、小单四档分钟级真实净额序列，精准识破“指数缩量虚涨、主力暗中派发”的致命顶底背离形态。
• 情绪周期与连板梯队：
  • 实时连板晋级、首板挖掘、炸板率统计、开板回封与封单资金强度，量化短线情绪周期。
• 龙虎榜席位与主力动向透视：
  • 机构席位买卖净额、知名游资营业部协同作战动向全记录。
• 微观筹码变迁：
  • 北向互联互通资金流动、股东户数集中度跃迁、大宗交易与热点板块梯队轮动。

排单博弈策略的终极核心痛点：挂在涨停板或关键支撑位上的单子，前面究竟还有多少人？排单能否成交？

• 独家核心杀手锏：price 指定价位排队队列追踪：
  • 指定价格（如涨停价、跌停价、指定现价）与挂单方向，实时穿透监控该价位前方排队的单量、增量与撤单变化，让排单成交概率与滑点推算成为可能！
• 全息队列 (holoqueue)：
  • 全景穿透买卖盘口深度内的订单排队颗粒度与大单分布。

延迟压制到极限，数据包原生直通：

• 原生单据体量与档位穿透：
  • 单据体量代码（volume_code 超大单/大单/中单/小单）与委托档位（order_mmp）原生透传，无需下游策略做二次笨重计算。
• 条件过滤订阅 (cond)：
  • 支持仅推送主力大单或特定委托状态单，大幅削减下游策略进程的计算压力。
• 历史毫秒级回溯：
  • 支持逐笔历史序列的单次翻页回溯与无缝流式衔接。

打破传统十档深度视野限制：

• 全市场“3秒千档全深度盘口 (thousand)”：
  • 突破十档盲区，看清深层挂单护盘与大单压盘的真实厚度。
• 独创免长连接的即时单次查询 (once)：
  • 高并发无状态场景下，一个指令即可秒级获取包含综合十档快照、买一卖一前50笔排队委托队列（order_queue）、最近分笔（recent_trades）的复合快照，免除维护长连接状态机的负担。

专为 9:15 - 9:25 开盘集合竞价策略打造：

• 精准时间截断 (cutoffTime)：
  • 毫秒级锁定指定竞价时间点，一次性获取全市场竞价深度快照。
• 竞价抢筹与定式识别：
  • 识别集合竞价大单诱多撤单、低开抢筹、超预期高开等早盘异动形态。

为机器学习、Alpha 因子挖掘量身定制：

• 全品种池高速分页与动态列裁剪 (fields)：
  • 动态指定字段列表，秒级抽取数千标的的特征宽表，告别冗余数据传输。
• 历史多日 1 分钟价格走势与分时资金流流水：
  • 支持批量传入日期列表（dates），直接读取完整的日内高精量价与资金微观走势。

轻量级量化监控看板与盘中预警机器人的最佳搭档：

• 实战异动信号集：
  • 盘口抢筹排行（/d6/market/v1/capital/scramble-rank）；
  • 板块当前异动信号（/d6/market/v1/sector/anomaly/current）；
  • 板块龙头股挖掘（/d6/market/v1/sector/leader-rank）；
  • 个股筹码分布（/d6/market/v1/stock/chip-distribution）；
  • 融资融券分时曲线与差额走势；
• 56 个 RESTful 接口 + WebSocket 双栈支持，开箱即用。

基本面、资讯面与多市场联动大底座：

• 128 个开箱即用的高阶 HTTP 接口：
  • 涵盖资讯公告、研报异动、板块归属、全市场指标与跨市场全球指数联动，一站式拉齐宏观投研与微观分析的所有数据素材。

十套引擎在实际量化实盘中可构成完美的战术配合：

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                             专业量化全周期战法矩阵                                 │
├───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. 早盘竞价抢筹    │ D202 集合竞价快照 ──► D2 连板梯队/封单强度 ──► 竞价抢筹选股    │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. 全域动态监控    │ D101 全球全品种一键全推 ──► D6 盘口抢筹与板块异动信号        │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. 盘中高频截击    │ D203 极速逐笔 ──► D201 指定价位排单追踪 ──► QMT/PTrade 极速下单│
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. 盘后上帝视角复盘│ D3 3秒级切片战场还原 ──► D2 240根主力资金流分档归因          │
├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. 机器学习与特征  │ D4 全品种特征宽表 ──► D1 128项全景投研大底座                │
└───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

• 实测常驻内存仅 ~5MB：摒弃 Electron、Python 运行时动辄数百兆的资源开销，即便是 1核1G 的轻量云服务器亦可常年静默稳定运行。
• 纯内存运行 (Zero-Persistence)：采用纯内存环形缓冲区设计，严禁向本地磁盘写入任何无用的网络缓存文件，绿色轻量，永不产生磁盘碎片或数据残留。
• 三平台绝对一致的原生控制台：跨 Windows (Win32 GDI)、macOS (Cocoa)、Linux (GTK) 三端提供 100% 结构与逻辑一致的原生极简管理窗口，自带状态健康探针。

可直接在 官方网站 (dat.gt.tc) 或 GitHub Releases 页面 下载适合您操作系统的绿色免安装包（如 data_interface_win_amd64.zip）。

解压后直接启动：

• Windows: 双击 data_interface.exe
• Linux / macOS: ./data_interface

默认本地监听：

• 业务数据服务端口：http://127.0.0.1:8080
• 管理控制台与探针：http://127.0.0.1:9527

import asyncio
import json
import websockets

async def subscribe_all():
    uri = "ws://127.0.0.1:8080/d101"
    async with websockets.connect(uri) as ws:
        # 一键订阅全市场 5500+ 只标的（单命令全推）
        sub_msg = {
            "type": "snapshot",
            "universe": "cn_hsj_stock",
            "fields": ["code", "name", "price", "increase_rate_5min", "net_inflow", "limit_volume"]
        }
        await ws.send(json.dumps(sub_msg))
        print("全市场行情流已激活，实时广播接收中...")

        while True:
            msg = await ws.recv()
            data = json.loads(msg)
            print(f"收到广播推送: 包含 {len(data.get('list', []))} 只标的增量变化")

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(subscribe_all())

import requests

# 调取指定交易日与标的的完整微结构复盘切片
resp = requests.get(
    "http://127.0.0.1:8080/d3/history",
    params={"date": "20250508", "id": "SZ002306"},
    timeout=30
)
data = resp.json()

# 包含整日 3 秒级高精分时 tick 切片与逐笔 deal 成交序列
segments = data.get("segments", [])
print(f"微结构复盘加载完成，共获取 {len(segments)} 个高精分段切片")

A: https://dat.gt.tc 是本项目的官方服务门户。网站提供免安装的网页端 API 可视化调试控制台、最新多平台客户端高速下载、完整接口文档与示例合集包，以及账号与通道权限管理。

A: 本项目完全基于现代 C++23 编写，采用紧凑的数据结构、高效的无锁队列与就地内存解析，抛弃了一切冗余框架与重型解释器依赖。即便在最低配的 1核1G 云服务器上也能长期满负载稳定运行，CPU 与内存开销几乎可以忽略不计。

A: 在交易机器或内网启动本网关，策略脚本通过 WebSocket 连接本地 8080 端口订阅实时十档与逐笔推流，计算信号后直接调用 QMT (xtquant) 或 PTrade 的本地交易接口执行下单。将“极致的行情解析”与“券商原厂交易通道”分离，既能享受专业级盘口深度，又保留实盘交易的原生稳定性。

达塔接口 | 达塔 | Data Interface | 量化复盘 | 3秒级上帝视角 | 一键全推 | 全球多资产 | 主力资金流 | 指定价位排单 | 千档盘口 | 逐笔成交 | 逐笔委托 | 涨停连板梯队 | 早盘集合竞价 | 筹码分布 | 盘口抢筹 | 迅投QMT | xtquant | 恒生PTrade | vn.py | MQTT行情推流 | 高频量化交易 | Python数据网关

本项目发布的二进制客户端与公开文档仅供量化策略研发、学术研究与技术交流使用。使用者应自行确保数据接入来源的合规性。